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name: a-stock-data
description: 当任务需要写代码实际获取A股及相关市场数据时使用——行情/K线/逐笔(腾讯日周月前后复权+分钟线+当日逐笔、通达信官网全市场盘后包、百度)、研报(东财+新浪+同花顺+iwencai)、信号(热点/北向/龙虎榜/解禁/行业/板块资金流)、资金面(融资融券/大宗/股东户数/分红/资金流/ETF份额)、新闻(财联社/东财/华尔街见闻/新闻联播)、财务三表/F10/估值历史/ST名单、公告(巨潮)、打板(涨停池/连板/炸板率/监控池/异动)、ETF期权、舆情互动(互动易/上证e互动/热榜)、筹码分布、复权因子、申万行业变迁、宏观与利率(社融/PMI/中债收益率曲线/回购定盘利率/LPR/全球宏观日历)、指数成分/权重/估值/交易日历、期货与大宗商品(五家期货交易所日行情/商品与股指期权/持仓排名/期货日K含大商所/实时期货/A50/上海金)、事件驱动(业绩预告/机构调研/增减持/回购/股权质押/新股申购)、可转债等真实数据。十五层·87端点(含5备胎)·34个来源·内嵌全部可运行代码，自包含零外部文件；优先用腾讯/交易所官方等不封IP源，东财接口已内置限流防封，主源被封可查「备用源速查」降级。仅在需要调用数据接口取数时使用：A股概念解释、投资观点讨论、策略问答等无需取数的话题不要加载本skill。
origin: custom
version: 3.10.4

> 📦 项目主页：https://github.com/simonlin1212/a-stock-data — 更新、反馈、支持作者 > > 作者：Simon 林 · X [@linsizhen](https://x.com/linsizhen) · 邮箱：simonlin0423@gmail.com

A股全栈数据工具包 V3.10.4

十五层数据架构，87 个能力端点（82 主端点 + 5 备胎）、34 个来源。V3.10 新增的 2 个入口于 2026-09-22 实测，V3.9 新增的 25 个入口于 2026-09-20 实测；旧端点的验证日期见各章节。覆盖主板/创业板/科创板/ST，北交所覆盖依端点而异；已有备胎的数据可按「备用源速查」降级。

> **V3.10.4（基金复权修复，2026-11-04 · #64）：** 入口数、来源数不变，个股的返回值不变。§1.6 `sina_adjust_factor()` / `apply_adjust()`： > 基金（ETF / LOF）原来只读新浪的 `f`（基金恒为 1），复权等于没做；现在补读 `s`（累计份额折算比例）和 `u`（累计每份分红）， > 前复权 `raw / s - u`、后复权 `(raw + u) * s`，因子多出 `split` / `dividend`，结果多出 `adj_split` / `adj_dividend`。

> **V3.10.3（上证e互动时间列修复，2026-10-23）：** 入口数、来源数不变，返回的数据也不变。§10.3 `sse_e_interaction()`： > 站点 1 天内的回复时间写成「昨天 18:22」，原来只认绝对时间，遇到就整页抛 `RuntimeError`；现在相对 / 绝对写法都换算成 > `YYYY-MM-DD HH:MM`（相对时间按北京时间），认不出仍然报错。

> **V3.10.2（PE 消化年数修正，2026-10-11 · #58）：** 入口数、来源数不变。`full_valuation()` 的 `digest_years`： > 前向 PE 高于 30x 而下一年预测缺失或盈利不增长、或当年 EPS 缺失 / 不为正时，原来返回 `0`（像是已经消化完），现在返回 `None`；其余情况不变。

> **V3.10.1（成交量单位与对账口径更正 · 逐笔提速与盘后核对，2026-10-07 · #57）：** 入口数、来源数不变，返回的数据不变。 > - §1.2 `tencent_kline()` 的 `volume`：**科创板（688 / 689）是股**，其余是手；此前文档全写成「手」，按此换算科创板会大 100 倍。 > 备用源速查里「成交额 = 量(手) × 100 × 均价」同样更正。 > - §1.2 补成交量对账口径：科创板以外日线是整手、最近一个交易日的分钟量也是整手（下一个交易日才回填成精确股数）； > 1 分钟线 09:30 那根只有集合竞价、13:01 开盘价是上午收盘价；深市整分时刻的成交腾讯与 Baostock 分在相邻两根；无成交分钟：第一笔成交以前沪深都没有行，之后深市会缺行。 > - §1.4 `tencent_ticks()` 改走复用连接、自动重试的 `V39_RETRY_SESSION`：一次约 70 秒 → 约 25 秒；连接失败、等响应超时、 > 429 / 5xx 自动重试，不再一次抖动就整次失败（读响应体中途卡住不重试）。 > 新增 `frame.attrs["complete"]`，15:31 以后用快照的盘后成交额核对盘后定价各笔（此前末尾缺笔完全看不出；低价 ETF 一两手的小额缺笔仍看不出）。 > - §13.7 `futures_kline()` 同样自动重试，单次超时收短到 (5, 20) 秒；补上中金所主力连续只从 2017-01-17 起。

> **V3.10.0（逐笔替代 / 期货日 K / 行情层重排，2026-09-22）：** 85→87 个能力入口（82 主 + 5 备胎），来源数不变（34）。 > - **§1.4 腾讯逐笔 `tencent_ticks()`**：替代 #52 后返回空的 mootdx `transaction()`。最近一个交易日的全部分笔（沪深个股 + ETF）， > 收盘后与行情快照的当日成交额核对，连续竞价段缺笔直接报错；只有当日、不含北交所。 > - **§13.7 新浪期货日 K `futures_kline()`**：单个合约或主力连续的逐日 K 线，六家交易所含大商所（此前大商所只有实时价）； > 实测价格与交易所官方逐日一致。 > - **行情层重排**：能用的在前，mootdx 行情命令移到 §1.7 留档。新旧编号对照见 Layer 1 开头；下面历史版本说明里写的仍是旧编号。 > - **期货修正**：上期能源在各类数据首日前抛 `ValueError`（此前报成「格式可能已变」的 `RuntimeError`），期权首日更正为 2021-06-21； > 上期所日行情实测最早 2002-01-07、中金所 2010-04-16，文档原写 2015 年。

> **V3.9.0（期货大宗 / 事件驱动 / 可转债 / 利率 + 四个 issue，2026-09-20）：** 新增 §13 期货与大宗商品、§14 事件驱动、 > §15 可转债三层，并在原有各层补齐 K 线、研报、ETF 份额、新闻、ST 名单、沪市问答、利率曲线等入口。 > 12→15 层，60→85 个能力入口（80 主 + 5 备胎），22→34 个来源（新增通达信官网盘后包、华尔街见闻、央视网、上证e互动、 > 中债、中国货币网、上期所、上期能源、郑商所、中金所、广期所、上金所）；无新增安装依赖，保留 Python 3.9。 > - **#52 mootdx 行情命令失效**：通达信公开服务器的 K 线 / 盘口 / 逐笔返回 0 行，财务与 F10 正常。`tdx_client(check='finance')` > 让财务 / F10 按财务命令验活；K 线改走 §1.5 腾讯 / §1.6 通达信盘后包，`tdx_client()` 失败时的报错直接指路。 > - **#49 商品期货 / 期权**：§13 接入五家期货交易所官方日行情与商品 / 股指期权、四家（广期所除外）的会员持仓排名，另有新浪实时期货（含大商所）、 > A50 期指与上海金交所现货。大商所官网有反爬，日行情未接入。 > - **#53 研报来源**：新增 §2.4 新浪研报列表，作为东财之外的第二来源（只有列表，无评级与目标价）。 > - **#55 聚宽代码**：`norm_ticker()` / `get_prefix()` 认 `.XSHG` / `.XSHE`，新增 `to_joinquant()`；FAQ 说明回测能力边界。 > - 新端点统一返回带 `source` / `source_url` / `fetched_at` 的 DataFrame，「确实没有」与「接口坏了」分开报错。 > 25 个新入口于 2026-09-20 用本文件原文代码实测，见 [本次数据源整合记录](docs/source-integration-v3.9.0.md)。

> **V3.8.0（官方指数与交易基础数据，2026-09-05）：** 新增 §12 指数与交易日历层， > 中证/国证成分与权重、中证 PE/股息率、深交所整月日历，以及沪深官方两融、北交所行情两个备胎。 > 11→12 层，54→60 个能力入口，19→22 个来源（新增中证、国证、北交所）；无新增安装依赖，保留 Python 3.9。 > 国证当前文件是月末快照；历史调样、集合竞价、需 Key 的同花顺增强 API 暂不算已支持。 > 实测记录、候选取舍和边界见 [本次数据源整合记录](docs/source-integration-v3.8.0.md)。

> **V3.7.2（北交所号段判定对齐，2026-09-02）：**`_natural_market()`（`norm_ticker()` 校验显式前缀是否自相矛盾）与 §8.5 `_anomaly_market()`（异动记录→交易所）此前只枚举 `43/83/87` 三个前两位与 `920`，而 `get_prefix()` 用 `startswith(("4", "8"))` + `startswith("92")` 覆盖整个北交所号段——同一份文件两套规则（#51）。现统一为 `startswith(("4", "8", "92"))`。实测（2026-09-01）北交所在市代码只有 `43x/83x/87x/920x` 四段、`921` 段尚未启用，故**不改变任何现有标的的判定结果**，修的是一致性与前向兼容。 > > **V3.7.1（后缀路由修复，2026-08-20）：**`get_prefix()` 认显式前缀（`sh000016`）却不认等价的后缀写法（`000016.SH`）——而 `norm_ticker()` 文档明文支持后缀式，且 `em_market_code()`/`em_secid()`（V3.7.0 新增）把**未归一化的原串**直接喂给 `get_prefix()`：`000016.SH` 以 `0` 开头落到默认深市分支，secid 拼成 `0.000016`（深康佳A）而非 `1.000016`（上证50 指数），**静默返回另一只标的的数据**。已在 `get_prefix()` 开头加后缀识别分支（`.sh/.sz/.bj` 与显式前缀等价透传），号段推断与沪指数白名单逻辑不变。⚠️ 走「前缀+原串拼接」的端点（`tencent_quote()`、新浪财报等）仍只认纯 6 位或前缀式——后缀式会把 `.SH` 拼进请求串，**先过 `norm_ticker()` 再传**的总原则不变。 > > **V3.7.0（宏观层 + 筹码分布 + 复权因子 + 估值历史，2026-08-19）：**新增 **1 个数据层、7 个端点、4 个数据源**（baostock / 申万 / 人民银行 / 国家统计局，全部零注册零 key）。全部端点于 2026-08-19 实跑验证。 > > - **§4.6 筹码分布 CYQ** — 补上本层名实不符的窟窿：Layer 4 叫「资金面 / **筹码**层」但 §4.1~§4.5 全是资金面数据，一直没有真正的筹码分布。**东财没有公开 CYQ 接口**（实测 `push2`/`push2his` 的 `cyq/get` 均 404），本端点用 OHLC + 换手率**本地推演**，零新增数据源。输出获利比例 / 平均成本 / 90-70 成本区间与集中度 / 筹码峰。⚠️ 初始筹码**播种为首日全部流通盘**——从全零起步会把窗口前的存量持仓一笔勾销（两个 1% 换手日会被算成 50/50，真实应约 99%/1%）。 > - **§6.5 估值历史** — §1.2 腾讯只有**当日**估值快照，本端点给**日频历史序列**（实测茅台 2016-01-04 起 2581 行），并一次补齐此前完全缺失的四项：**换手率**（筹码分布的必需输入）、**停牌状态**、**ST 标记**（实测 000004 有 276 天 isST=1）、历史 PE/PB/PS/PCF。⚠️ **baostock 不支持北交所**，服务端报 `10004011`，本实现在**登录前**就拦掉抛 `ValueError`。 > - **§1.4 复权因子** — §1.1 通达信 `bars()` 是**不复权**数据，跨除权日直接比价必错。新浪 qfq/hfq 因子序列一次 HTTP 约 1.8KB。⚠️ 响应末尾挂着 `/* base64 */` 注释块，**不能用 `$` 锚定正则**，须用 `raw_decode`。 > - **§6.6 上市/退市日** — 唯一能拿到**退市日期**的零鉴权源，配合 §1.2 `is_stale` 可在筛选阶段剔除僵尸标的。 > - **§6.7 申万行业变迁史** — §3.7 东财只有**当前**行业归属，用它做历史研究是**前视偏差**。本端点给每只股票的行业变迁（实测 12,893 行 / 5,905 只 / 38 个一级行业；有标的历史变更过 10 次）。⚠️ 申万官方只发代码不发中文名。 > - **§11.1/§11.2 宏观层（新）** — 人民银行社融（月度 12 列）+ 国家统计局 PMI。⚠️ 社融链路是三级跳，未