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name: worth-buy-stocks
description: "Evaluate US stocks under an Alpaca trend and relative-strength framework, and prioritize defined-risk net-credit income spreads: Bull Put/Bear Call first, Iron Condor second. Debit calendars and high-Gamma Iron Butterflies are explicit-only alternatives. Option scans use underlying price/volume, Bollinger setups and event windows without option-market data; explicit contract analysis uses supplied quotes. Uses caching and backtests. Use for 值得买吗, 股票评分, buy/hold/sell/watchlist, 期权卖方, 卖权利金, BOLL 价差期权, Bull Put, Bear Call, Iron Condor/铁鹰, Iron Butterfly/铁蝶, 日历价差, Delta 中性, 隐含波动率策略, 信用价差, Alpaca 行情/持仓/期权链, 全市场扫描, 历史回测, 新闻/财报风险, 趋势跟随, 相对强度, 量价确认, or 超买超卖."

值得买 - 股票与期权卖方

硬性纪律

全文唯一权威约束，任何步骤、任何 agent 不得违反：

1. **只分析不交易**：不创建/修改/取消订单；账户与持仓只读；不使用其他券商连接器。 2. **脚本是唯一评分来源**：指标、评分、结论、计划价一律以脚本输出为准。不手算 MACD/RSI/KDJ/均线/评分，也不让 sub-agent 手算或多 agent 竞争评分再投票。 3. **新闻面只降级不加分**：利好新闻、催化剂、分析师目标价、估值叙事不改评分，不能把 `观察/否` 升级为 `是`；无来源、过期或不可验证的信息不得触发降级。 4. **数据诚实**：核心价量缺失输出 `无法评分`，其余缺失写 `无法确认`；不编造结论或持仓。 5. **不泄露凭证**：不打印、保存或输出 Alpaca/Finnhub/Telegram 密钥。 6. **feed 固定 `iex`**：只有用户明确说明有 SIP 权限并要求使用 `sip` 时才切换。 7. **最终回复是书面交易决策**：默认只输出结论，不输出思考过程、工具计划或逐步计算；不展示源码、命令参数、JSON 路径、字段名、布尔值、空数组、`null` 或内部状态，全部翻译成自然语言。每一项都写成正式决策或事实陈述（"通过""维持观察""按 X 价分批"），两类句式禁止出现：(a) 机制性否定——描述评分内部"没发生什么"的句子，如"未影响评分""评分未被新闻压低""不构成临近财报降级""未用于降级/升级/调整建议"；(b) 免责声明与限定语，如"仅为分析参考""仅作重评参照""不构成下单指令"。未触发的环节直接给结论状态（"通过"），不解释机制；触发了的只写事实原因与决策结果。用户明确要求原始 JSON 或调试信息时例外。 8. **仅支持美股**（Alpaca 覆盖标的）；非美股 ticker 直接说明不支持，不要强行评分。 9. **期权只做定义风险筛选**：支持同到期 Bull Put / Bear Call 垂直信用价差、对称翼宽 Iron Condor、ATM 同体价对称翼 Iron Butterfly，以及同行权价、同类型、卖近月买远月的净借记长日历价差；不分析裸卖、Diagonal、broken-wing、0DTE，不提交订单。期权初筛与结构评分只能来自 `options_seller.py`。实时扫描只做标的形态筛选；完整合约评分需用户提供期权数据，不得用股票 `score` 代替。

数据角色：Alpaca 价量是主证据；新闻/公告默认作为事件风险 overlay；Alpaca 持仓默认作为只读敞口 overlay；Finnhub 是可选补充（quote 交叉校验、公司新闻、财报日历、元数据），不得替代 Alpaca 主链路。AI 意见（脚本内置调用 Claude API 生成）默认作为对照展示 overlay：只用于让用户对比"量价纪律结论 vs AI 判断"，不参与评分、不触发降级、不可用于升级或改写结论；不可用时如实写"无法确认"，不得编造或自行补写 AI 意见。

框架取向：主路径参与趋势延续、相对强度领先和**强趋势内的回调拐点**；独立恢复路径只处理深度回撤后的高置信放量强反转，保持排名分原值并将试仓封顶 15%。普通弱势修复、过热追高末端和估值叙事继续回避。持仓保护在达到 1R 后转保本与移动止损，高位反转或有效趋势破位按下一开盘退出。

环境检查

若 `alpaca`、Python 或 Alpaca 凭证未配置，不要继续评分，把 `references/setup.md` 的清单给用户在本机执行。降级规则：

• 账户/持仓读取失败：敞口 overlay 记为不可用，价量评分照常执行。
• 新闻检索能力不可用：新闻面写"无法确认"，价量评分照常执行。
• Finnhub 无 key 或限流：自动跳过，不影响评分。
• AI 意见无 `ANTHROPIC_API_KEY`、未装 `anthropic` SDK 或调用失败：自动跳过，结论段写"AI 意见: 无法确认"。
• SQLite 缓存异常：先运行 `python3 "$SKILL_DIR/scripts/cache_admin.py" integrity-check`；在线评分可用 `--cache off` 建立无缓存对照。

期权策略初筛

当前没有 Alpaca 实时期权数据权限。用户问“扫描期权机会”“指数期权有什么可做”时，读取 [references/options-seller.md](references/options-seller.md)，运行 `options_seller.py scan`。扫描仅使用标的已完成日线、BOLL、MA60、ATR、实现波动率、标的流动性、市场状态和事件窗口；不请求期权链/快照，不计算盘口、持仓量、IV、Greeks、实际权利金或可成交结构，不记录 IV 历史，不读取账户。

python3 "$SKILL_DIR/scripts/options_seller.py" scan \
  --strategy income --feed iex --top 20 --event-top 25 \
  --cache-db "$SKILL_DIR/data/market-data.sqlite3" > options-scan.json

期权扫描限定在人工复核的大盘核心池（AAPL、AMZN、AVGO、GOOG、GOOGL、META、MSFT、NVDA、TSLA），另保留主要指数 ETF SPY、QQQ、DIA、IWM。指定标的与离线复盘也执行池限制，池外只报告排除原因。股票评分和已有持仓管理不受此限制。名单依据、定期复核及流动性规则见 [references/options-seller.md](references/options-seller.md)。股票量额门槛提高为股价 20 美元、20 日平均 IEX 股数 10 万和成交额 2,000 万美元；实际期权流动性仍待券商确认。指定指数使用 `--symbols SPY,QQQ,DIA,IWM`；池内指定标的保留初筛诊断。用户目标为优先收租：默认 `income` 只扫描 Bull Put／Bear Call 垂直信用价差和铁鹰，先报告方向信用价差，再报告区间铁鹰。长日历是净借记策略，移出默认名单；铁蝶因高 Gamma 和窄盈利区只在用户明确点名或明确要求全部策略时分析。各类独立排名；形态分只用于同类策略排序，不能写成卖方适配分、胜率或“适合构建”。结论为“优先核对”“观察等待”“回避”“数据不足”；“优先核对”表示可去券商核对合约，不代表开仓通过。

期权扫描最终用简洁表格报告标的、明确策略名、偏多/偏空/区间方向、Call/Put 类型、买卖腿模板、形态结论及主要原因，再报告事件窗口、数据缺口和重评条件。写明扫描时间和已完成日线日期。可以报告脚本的买卖腿与行权价高低关系模板；实际行权价、到期合约、净权利金、最大收益/亏损或仓位必须来自真实合约数据，缺失时待券商核对。不得仅写“价差”“策略方向”而省略 Call/Put 与卖买顺序。

收租适配以费用后净收入和受限最大风险为准；形态通过不能证明权利金足够。没有合格信用方向时明确等待，不自动用长日历或裸卖替代。财报、除息、宏观冻结和市场压力继续执行，不能因想收租而放宽。GOOG/GOOGL 在最终名单按 Alphabet 合并一个公司机会，保留两条独立期权链的核对选择，不写成两份分散敞口。

若用户提供完整期权链/报价并明确要求核对某个结构，才读取 [references/options-analysis.md](references/options-analysis.md)，使用 `analyze --input`。没有实际报价时，单标的请求也可用 `scan --symbols TICKER`。现有台账与生命周期入口保留，只在用户明确要求管理已确认实际成交持仓时使用；不把初筛方向写入台账。

数据流程（单股评分）

# SKILL_DIR = 本 skill 根目录（即本 SKILL.md 所在目录）；下面是默认安装路径，若装在别处按实际路径设置
SKILL_DIR="$HOME/.codex/skills/worth-buy-stocks"
FEED="iex"

首次运行先确认 Python 3.10+ 并安装强制依赖：`python3 -m pip install -r "$SKILL_DIR/requirements.txt"`。所有脚本保持 stdout 为结果/图表通道，运行日志只写 stderr；stderr 被捕获或重定向时默认是 JSONL，可用 `--log-format console|json` 和 `--log-level DEBUG|INFO|WARNING|ERROR` 覆盖。

从 skill 根目录进行人工运维时，先用 `make help` 查看统一入口；常用 target 包括 `analyze`、`scan`、`status`、`sync-assets`、`warm-market-plan`、`reconcile-plan`、回测研究与 `check`。全部回测 Python 命令统一走 `scripts/backtest.py`（`factor-ic`、`score`、`robustness`、`single`、`render`、`lifecycle-validate`、`index-lifecycle-validate`）；Makefile 只做薄转发，保持 stdout、限速和退出码契约。高级子命令参数通过 `ARGS` 传入，全局日志参数通过 `GLOBAL_ARGS` 传入。完整预热和 reconcile target 不得由默认目标或收尾流程自动调用。

1. 默认检索最近 30 天新闻/公告/监管披露：只取公司 IR、SEC、交易所公告和主流财经媒体中能影响交易纪律的 3-5 条（保留标题、日期、链接），不做新闻综述。社交媒体、无来源传闻、模型记忆、分析师目标价不能作为降级依据。整理成 `news_context.json`（形状见 `references/agent-contracts.md`）。

2. 一条命令完成价量指标 + 评分 + 账户 overlay + Finnhub 补充 + 当日 snapshot + AI 意见：

python3 "$SKILL_DIR/scripts/indicators.py" \
  --symbols {TICKER},SPY,QQQ \
  --feed "$FEED" \
  --adjustment split \
  --llm-context-file news_context.json > result.json

`--start/--end` 默认省略，脚本取约两年已完成日线并计算所有指标、相对强度、市场 regime 和 `score`。多标的一次命令带全部 ticker（外加 SPY,QQQ），逐只输出结论。结果落盘为 `result.json`，供读取评分和下一步画图共用。

脚本内部并行取得 `bars`、`account/positions`、`finnhub` 和 `snapshot`（Finnhub 内部再按 symbol 并行），各段独立失败降级、不阻断核心评分。bars/snapshot 默认先经过 skill 根目录 `data/market-data.sqlite3`：完整 warm 覆盖不联网，冷启动、缺口、盘中 snapshot 或显式 refresh 才调用 Alpaca。**不要**直接查询 SQLite、在脚本外重复拉 snapshot，或为提速手动并行；统一使用脚本门面，避免 live/final 混用。

缓存规则是低自由度约束：保持 `--cache auto` 默认；仅在用户要求刷新、复权数据疑似修订时使用 `refresh`，仅在故障对照时使用 `off`。设置 `WORTH_BUY_STOCKS_DB` 或 `--cache-db` 可覆盖数据库路径。`--input` 是硬离线边界：只允许读取 bars 和显式 context 文件，`on` 类在线开关也不得触网或读写 DB。

全市场历史预热

用户要求预热/加速全市场历史分析时，先运行 dry-run，确认本次 scanner universe、三年